метод максимума правдоподобия


метод максимума правдоподобия

Общий метод вычисления оценок

параметров. Ищутся оценки, которые максимизируют функцию правдоподобия выборки,

равную произведению значений функции распределения для каждого наблюденного

значения данных.

Метод максимального правдоподобия

лучше работает на больших выборках, где он, как правило, дает оценки с минимальной

дисперсией. На маленьких выборках оценки максимального правдоподобия часто

оказываются смещенными.

Метод максимального правдоподобия

дает те же оценки  наклона и свободного члена линейной

регрессии, что и метод наименьших квадратов,  при условии, что отклик подчиняется нормальному

распределению. При этом оценки оказываются несмещенными с минимальной

дисперсией. В общем случае, однако, оценки максимального правдоподобия и метода

наименьших квадратов могут не совпадать.


Словарь социологической статистики. 2004.

Смотреть что такое "метод максимума правдоподобия" в других словарях:

  • Метод максимального правдоподобия — или метод наибольшего правдоподобия (ММП, ML, MLE  Maximum Likelihood Estimation) в математической статистике  это метод оценивания неизвестного параметра путём максимизации функции правдоподобия[1]. Основан на предположении о том, что… …   Википедия

  • Метод моментов — Метод моментов  метод оценки неизвестных параметров распределений в математической статистике и эконометрике, основанный на предполагаемых свойствах моментов(Пирсон, 1894 г.). Идея метода заключается в замене истинных соотношений… …   Википедия

  • Метод моментов нахождения оценок — в математической статистике это способ построения оценок, основанный на уравнивании теоретических и выборочных моментов. (Пирсон 1894г.) Содержание 1 Определение 2 Замечания …   Википедия

  • НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ МЕТОД — метод оценивания неизвестных параметров теоретич. моделей по косвенным измерениям при параметрич. анализе данных (см. Анализ данных).H. к. м. был предложен К. Гауссом (С. GauB, 1809) для задач геодезии и астрономии в след. формулировке. Пусть… …   Физическая энциклопедия

  • Оценка апостериорного максимума — В статистике метод оценки с помощью апостериорного максимума (MAP) тесно связан с методом максимального правдоподобия (ML), но дополнительно при оптимизации использует априорное распределение величины, которую оценивает. Содержание 1 Введение 2… …   Википедия

  • Функция правдоподобия — в математической статистике  это совместное распределение выборки из параметрического распределения, рассматриваемое как функция параметра. При этом используется совместная функция плотности (в случае выборки из непрерывного распределения)… …   Википедия

  • МАКСИМАЛЬНОГО ПРАВДОПОДОБИЯ МЕТОД — метод оценивания неизвестных параметров для распределения случайной величины c по наблюдению её реализаций при параметрич. анализе данных.M. п. м. был предложен P. Э. Фишером (R. A. Fisher) в 1912 и формулируется след, образом. Пусть плотность… …   Физическая энциклопедия

  • Максимального правдоподобия метод —         метод нахождения статистических оценок (См. Статистические оценки) неизвестных параметров распределения; согласно М. п. м., в качестве оценок выбираются те значения параметров, при которых данные результаты наблюдений «наиболее вероятны» …   Большая советская энциклопедия

  • Оценка максимального правдоподобия — Метод максимального правдоподобия в математической статистике  это метод оценивания неизвестного параметра путём максимизации функции правдоподобия. (Фишер  1912 г.[1]) Содержание 1 Определение 2 Замечание 3 Примеры …   Википедия

  • СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОЦЕНИВАНИЕ — один из осн. разделов матем. статистики …   Физическая энциклопедия

Книги

Другие книги по запросу «метод максимума правдоподобия» >>


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.